اندیکاتور باند بولینگر
باند بولینگر، جزو اندیکاتورهای قدرتمند تکنیکال می‌باشد که توسط جان بولینگر به وجود آمده است. باند بولینگر، حرکت قیمت سهام را محاسبه می‌کند و مرز نسبی از سقف و کف قیمت را فراهم می‌کند. اندیکاتور باند بولینگر بر اساس میانگین متحرک می‌باشد که روند میان مدت سهام را بر اساس تایم فریم معاملاتی که مشاهده می‌کنید، مشخص می‌کند. این اندیکاتور به عنوان باند میانه روند معروف است. اکثر نمودارهای معاملاتی از میانیگن متحرک با دوره زمانی 20 برای تنظیمات پیش فرض باند بولینگر استفاده می‌کنند. باند بالایی و پایینی برای سنجش نوسانات صعودی و نزولی به کار می‌روند. باند بولینگر با دو انحراف معیار از میانه باند محاسبه می‌شوند.
ساختار اندیکاتور باند بولینگر
اندیکاتور بولینگر باند از ۳ خط تشکیل شده که در کنار نمودار قیمت به نمایش در می آیند:
خط میانی (ml) : خط میانی یا (mid line )در اندیکاتور بولینگر یک میانگین متحرک ساده است.
باند بالایی (ub) : باند بالایی یا( upper band )خطی است که دربالای میانگین متحرک تشکیل می شود و نشان از خرید افراطی است.
باند پایینی (lb) : باند پایینی یا ( lower band )خطی است که در پایین میانگین متحرک تشکیل می شود و نشان از فشار فروش است.
باند های بولینگر متناسب با ضریبی از انحراف معیار با خط میانی فاصله دارند که انحراف از معیار به معنی نحوه پراکندگی قیمت است و به نسبت میانگین متحرک محاسبه می شود یعنی:
باندهای بولینگر که در بالا و پایین میانگین متحرک رسم می شوند در بردارنده ی قیمت های نزدیک و اطراف میانگین متحرک هستند و در تنطیمات پیش فرض این اندیکاتور ۹۵% قیمت ها در محدوده باند های بولینگر ثبت می شوند.
یک استراتژی ساده روزانه با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر و MACD
از اندیکاتور MACD در معاملات روزانه جهت مشخص کردن روند و از باند بولینگر به عنوان کشیدن ماشه معاملات استفاده می‌کنیم. پارامترهای MACD به صورت زیر است:
میانگین متحرک (Fast EMA): 12
میانگین متحرک (Slow EMA): 26
خط سیگنال ( Signal line) : 9
تنظیمات باند بولینگر، 12 برای میانگین متحرک با انحراف معیار 2 باند بولینگر است.
قوانین خرید در معاملات روزانه:
- MACD بالای خط سیگنال و بالای خط صفر
- توقف سفارش (Stop order) را بالای باند بولینگر قرار دهید.
قوانین فروش در معاملات روزانه:
- MACD زیر خط سیگنال و زیرخط صفر
- توقف سفارش (Stop order) را پایین باند بولینگر قرار دهید
5نکته درباره باند بولینگر
خط ساده: باند بولینگر از سه خط روی نمودار تشکیل شده است که نوسانات قیمت را در داخل و اطراف آن نشان می‌دهد.
تغییرپذیری: باند بولینگر ابزار قدرتمندیست برای درک نوسانات بازار از قله تا دره است.
وقتی باند فشرده می شود، هشیار باشید: همیشه نوسانات پایین” آرامش قبل از طوفان است.
از تنظیمات پیش فرض استفاده کنید.
سوار شدن بر باند بولینگر: سوار شدن بر باند کارایی دارد اما به خاطر داشته باشید فقط 20% از مواقع، بازار تمایل به این نوع حرکت دارد و پول بیشتر از محدوده بین دو باند به دست خواهد آمد.
بدون دیدگاه