اندیکاتور CCI چیست؟

اندیکاتور cci یا شاخص کانال کالا که مخفف کلمات ( commodity channel index ) می باشد و برای بازار کالا و بورس کالا طراحی شده اما از آن در انواع بورس های اوراق بهادار نیز استفاده می شود.ااین اندیکاتور  از گروه اندیکاتور های اسیلاتور یا نوسان نما ها می باشد و در فرمول آن از قیمت روز و میانگین متحرک استفاده می شود. اندیکاتور cci نیز مانند بقیه اندیکاتور های گروه اسیلاتور مانند MACD و RSI و … درجه بندی دارد که خط میانی آن ۰ است و حد پایین آن -۱۰۰ و حد بالای آن +۱۰۰ است که بیشتر نوسانات اندیکاتور در این محدوده می باشد و نوسSانات خارج از این محدوده ها نشان از اشباع خرید و فروش است.اسیلاتور cci نشان دهنده ی انحراف قیمت از میانگین متحرک بازه معین شده توسط کاربر می باشد.

کاربرد اندیکاتور CCI

این اندیکاتور در حوالی  خط میانی صفر و بین +100 تا -100 نوسان دارد. خط میانی صفر، همان سطح قیمت متوازن شدۀ میانگین است. هر چه این اندیکاتور از خط میانی صفر بالاتر رود، رسیدن به سقف خرید بیشتر تضمین می شود و هرچه بیشتر وارد کانال منفی شود، پتانسیل بیشتری برای افزایش قیمت وجود دارد.

قیمت متوازن شده به تنهایی نمی تواند به عنوان یک اندیکاتور شفاف نه جهت قیمت آینده را و نه قدرت آن را نشان دهد. همزمان باید به مقادیر بسیار مهم و امتدادهای متقاطع به دقت توجه شود:

• اگر از سطح +100 بالاتر رود، به معنای احتمال حرکت صعودی بیشتر است.
• اگر از سطح +100 پایین تر برود، به معنای تغییر جهت 180 درجه ای است و سینگالی برای فروش محسوب می شود.
• اگر از سطح -100 بالاتر رود، به معنای حرکت نزولی بیشتر است.
• اگر از سطح -100 پایین تر رود، به معنای تغییر جهت 180 درجه ای است و سیگنالی برای خرید محسوب می شود.
• اگر از پایین و به شکل صعودی خط میانی صفر را قطع کند به معنای تائید خرید است.
• اگر از بالا و به شکل نزولی خط میانی صفر را قطع کند به معنای تائید فروش است.

کاهش دوره زمان اندیکاتور منجر به افزایش حساسیت آن میشود. انتقال سطح بحرانی تا 200، اجازه میدهد تانوسان های ناچیز قیمت لحاظ نشوند.

فرمول محاسبه

۱٫ قیمت دارایی ( PRICE )

۲٫ میانگین متحرک دارایی (MA)

۳٫ انحراف معیار (D)

نکات مهم اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال

• اندیکاتور CCI برای ردیابی تغییرات بازار مورد استفاده قرار می گیرد که نشان دهنده خرید و فروش می باشد.
• این اندیکاتور  قیمت فعلی را با قیمت میانگین در یک دوره زمانی خاص مقایسه می کند. استراتژی های مختلف از اندیکاتور CCI به روش های متفاوتی استفاده می کنند.
• اندیکاتور CCI در چندین تایم فریم برای شناسایی مهمترین خط روند، پول بک یا نقاط ورود به آن خط روند کاربرد دارد.
• برخی استراتژی های معاملاتی مبتنی بر اندیکاتور CCI وقتی قوانین شرایط نقض می شود می توانند چندین سیگنال های اشتباه یا معاملات ضررده تولید کنند.

استراتژی ها واندیکاتور های تکنیکال بدون اشکال نیستند، تنظیم معیار های استراتژی و دوره های زمانی اندیکاتور ممکن است عملکرد بهتری را ارائه دهد. اگرچه تمام سیستم ها مستعد از دست دادن معاملات هستند، اجرای یک استراتژی استاپ لاس می تواند به پوشش ریسک کمک کند و تست استراتژی CCI برای تعیین سود در بازار و تایم فریم یک گام با ارزش قبل از شروع به معامله گری است.