0
0

آموزش کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک MA در تحلیل سهم

دانش سرمایه

در هنگام به کار بستن اندیکاتورها در تحلیل سهم، آنچه که مهم است نحوه صحیح تحلیل با استفاده از اندیکاتور است. مثلا در مورد اندیکاتور میانگین متحرک اگرچه تمام تلاش های لازم در تحلیل بازار با استفاده از این ابزار صورت می گیرد، اما ممکن است با انتخاب نادرست دوره زمانی و یا تحلیل وارونه از سیگنال های این اندیکاتور، سرمایه گذار را متحمل ضررهای هنگفتی گردد.

زین رو آموزش اندیکاتور MA را همچون سایر اندیکاتورها در این سایت گنجانده ایم تا ضمن آشنایی با کاربرد آن، از اهمیت آن بعنوان اساس بسیاری از اندیکاتورها مطلع گردید. این مقاله را همراه با تمرین عملی دنبال کنید و سایر مقالات دوره جامع آموزش بورس در شیراز را که در ارتباط با مبحث اندیکاتورهاست دنبال کنید ، بدین طریق پی خواهید برد که ادغام چند اندیکاتور چه اعتباری به تحلیل خواهد بخشید.

اندیکاتور میانگین متحرک در بورس چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) نوعی ابزار در تحلیل تکنیکال است که با قیمت فعلی و گذشته سهم سروکار دارد و از نوع اندیکاتورهای رونده است که ظاهری شبیه نمودار قیمت دارد. (اندیکاتور باند بولینگ) نیز شکلی مشابه داشته و یک خط میانی میانگین متحرک نیز دارد). و از این حیث متفاوت با اندیکاتورهایی چون اندیکاتور RSI می باشد که به پیش بینی قیمت سهم در آینده می پردازد، اندیکاتور MA قابلیت پیش بینی در آینده را ندارد.

از نکات مثبت این اندیکاتور اینست که از میانگین قیمت ها استفاده می کند، بنابراین قیمت ها را در دوره ی زمانی مختلف ساده سازی کرده و در اختیار تحلیل گر قرار می دهد.

در پاسخ به این سوال که چرا اندیکاتور میانگین متحرک در دسته ی نوسان گرها یا اسیلاتورها قرار نمی گیرد باید گفت که ؛ اسیلاتورها در یک بازه زمانی مشخص بین دو کران بالا و پایین در نوسان هستند در صورتیکه میانگین متحرک اینگونه نیست و حرکتی شبیه نمودار قیمت سهم دارد.

دلیل اهمیت اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟

اندیکاتور میانگین متحرک اساس بسیاری از ابزارهای تحلیل و اندیکاتورهاست بنابراین فرا گرفتن اصول و روش کار با آن بسیار حائز اهمیت است.

انواع اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور میانگین متحرک ساده SMA (Simple Moving Average): اندیکاتور SMA به ساده ترین شکل ممکن به محاسبه ی میانگین قیمت ها میپردازد. در این روش که محاسبه میانگین قیمت ها در یک بازه ی زمانی بدین صورت است که از مجموع قیمت ها تقسیم بر تعداد دوره حاصل می شود، قیمت ها در طول دوره از ابتدا تا انتها به یک اندازه دارای اهمیت هستند و هیچ تفاوتی بین قیمت ها وجود ندارد. از این حیث میتوان گفت  روش میانگین متحرک ساده دارای ایراد است، چراکه در طول بازه ی زمانی، قیمت یا رشد کرده و یا اینکه با افت مواجه بوده است. بنابراین مثلا دارایی که قیمت آن رشد کرده و از 2000 تومان به 6000 تومان در انتهای دوره رسیده است، تفاوت فاحشی بین این دو قیمت وجود دارد که در اندیکاتور میانگین متحرک ساده این تفاوت لحاظ نشده است.

نحوه اضافه کردن اندیکاتور میانگین متحرک (SMA) ساده به نمودار قیمت سهم

برای اضافه کردن SMA به نمودار سهم ، نرم افزار را باز کرده و مراحل زیر ر دنبال کنید:

دانش سرمایه

شکل زیر نحوه ی اضافه کردن میانگین متحرک از نرم افزار مفید تریدر را نشان می دهد.

دانش سرمایه

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی EMA  (Exponential Moving Average): اندیکاتور EMA در محاسبات میانگین ، مشکلات میانگین متحرک ساده را مرتفع نموده است. در این اندیکاتور به قیمت های آخر دوره وزن و اهمیت بیشتری داده شده است. و بدین طریق به نسبت ایده آل تری از میانگین متحرک دست پیدا خواهیم کرد.

نحوه اضافه کردن اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) به نمودار قیمت سهم:

به منظور اضافه کردن اندیکاتور EMA به نمودار سهم مراحل را طبق میانگین متحرک ساده طی کنید، فقط در پنجره اندیکاتور به جای Simple، گزینه ی Exponential را انتخاب نمایید.

کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور میانگین متحرک از آن جهت در تحلیل تکنیکال با اهمیت است که میتوان سیگنال های متعددی از آن دریافت نمود. شناسایی نقاط مقاومت و حمایت، حرکت روند از جمله موارد کاربردی این اندیکاتور است.

 روش های سیگنال دهی اندیکاتور میانگین متحرک

مساله مهم اینست که چگونه و از چه طریق اندیکاتور MA در تحلیل تکنیکال کارساز است؟ با هدف شناسایی نقاط سیگنال اندیکاتور میانگین متحرک باید به دنبال نقاطی باشیم که یکی از حالت های زیر اتفاق افتاده باشد.

  • پیدا کردن روند اندیکاتور MA در دوره زمانی مشخص
  • برخورد اندیکاتورهای میانگین متحرک با یکدیگر
  • برخورد اندیکاتور میانگین متحرک با نمودار قیمت

در هر یک از حالت های گفته شده به طریقی میتوان وضعیت بازار را آنالیز کرد. در ادامه توضیح می دهیم که هر اتفاق چه معنایی دارد و نمودار قیمت سهم قرار است در چه موقعیتی از روند نزول و یا صعود قرار گیرد.

  • سیگنال روند اندیکاتور میانگین متحرک

به منظور رسم نمودار میانگین متحرک دوره زمانی مشخصی را در تنظیمات وارد میکنیم. که به ما کمک میکند بتوانیم روند بازار سهم را در آن بازه دنبال کنیم. این روش ساده ترین و متداول ترین روش سیگنال گرفتن از میانگین متحرک میباشد. روش کار بدین صورت است که هرگاه نمودار MA صعودی است نشان دهنده ی افزایش قیمت بوده  و بر عکس آن نمودار نزولی میانگین متحرک زمانی اتفاق می افتد که قیمت در مسیر کاهشی است.

شایان ذکر است که معامله گران برای آنکه بدانند روند یک سهم در بلند مدت به چه شکل است، اندیکاتور میانگین متحرک را روی بازه بلند مدت مثلا 200 روزه تنظیم می کنند و با توجه به نمودار شکل گرفته ، سعی در شناسایی روند قیمتی سهم از روی نمودار اندیکاتور دارند.

  • سیگنال اندیکاتور میانگین متحرک از برخورد دو نمودار MA

اجازه دهید از یک روش ساده اما کاربردی در اندیکاتور میانگین متحرک صحبت کنیم. در تحلیل تکنیکال برخورد دو نمودار میانگین متحرک معنا و مفهوم کلیدی را به همراه دارد. قبل از شروع تحلیل لازم است ابتدا دو نمودار میانگین متحرک برای سهم مد نظرمان رسم کنیم. دوره زمانی برای یک نمودار را 20 روزه در نظر گرفته و آن را نمودار کوتاه مدت می نامیم. نمودار دوم را در بازه ی زمانی 50 روزه رسم میکنیم که نمودار MA بلند مدت مان خواهد بود.

دو نوع سیگنال میتوان از این تحلیل دریافت کرد:

الف- هنگامیکه نمودار میانگین متحرک کوتاه مدت (20 روزه) از بالا به سمت پایین نمودار میانگین متحرک بلند مدت (50 روزه) را قطع کند و به زیر آن نفوذ کند، سیگنال خروج خواهد بود و بازار وارد روند اصلاحی شده و به اصطاح بازار خرسی خواهیم داشت. (تقاطع مرگ)

ب- با شکستن از پایین به سمت بالای نمودار بلند مدت توسط نمودار کوتاه مدت، بیانگر شروع روند رو به افزایشی است که تحلیل گران نوید بازار گاوی را مژده می دهند. (تقاطع طلایی)

توضیحات گفته شده در شکل زیر نشان داده شده است. توصیه می شود همین الان نرم افزار تحلیلی را باز کنید و نقاط برخورد اندیکاتور میانگین متحرک را پیدا کنید و روند بعد از آن را بررسی نمایید.

  • سیگنال اندیکاتور میانگین متحرک از برخورد با نمودار قیمت

کارایی که برای اندیکاتور میانگین متحرک در هنگام برخورد نمودارهای مربوطه با نمودار قیمت سهم نمایان است، مربوط به شناسایی نقاط مقاومت و حمایت قیمت سهم است. در جریان حرکت و نوساناتی که نمودار قیمت سهم داشته است در برخی نقاط با نمودار اندیکاتور برخورد میکند که بعد از این برخورد شاهد تغییری در روند حرکت قیمت هستیم.

دلیل این تغییر جهت چیست؟ اندیکاتور میانگین متحرک چه نقشی در مسیر روند قیمت سهم دارد؟

به این سوالات با این توضیح که اندیکاتور میانگین متحرک نقش مقاومت و حمایت را ایفا می کند، پاسخ داده خواهد شد.

  • میانگین متحرک در نقش مقاومت و حمایت:

از کاربرهای جالب اندیکاتور MA شناسایی نقاط مقاومت و حمایت سهم است. در نقاطی از حرکت سهم که قیمت از بالا به نمودار میانگین متحرک برخورد کرده و بر میگردد، نقطه حمایتی قیمت سهم را نشان داده و در نقطه ای که قیمت سهم از پایین به اندیکاتور برخورد می کند و به ادامه روند برمیگردد ، نقطه ای مقاومت سهم را نشان می دهد.

جالب است بدانید که اندیکاتور میانگین متحرک نقاط حمایت و مقاومتی که در نمودار سهم قابل شناسایی نیست را حتی قادر است شناسایی کند. به این نقاط ، نقاط حمایت و مقاومت پنهان سهم گفته می شود.

لازم به ذکر است اندیکاتور میانگین متحرک در بازه زمانی که قیمت سهم در نوسان است کارایی خودرا از دست می دهد. چون همانگونه که در ابتدای گفته شد این اندیکاتور از نوع نوسان گرها نبوده و میانگین متحرک از نوع روند است.

جمع بندی

اندیکاتور میانگین متحرک از متداول ترین اندیکاتورهایی است که معامله گران برای تحلیل موقعیت سهام در بازار بورس مورد استفاده قرار میدهند. و در شناسایی نقاط مقاومت و حمایت، روند سهم و همچنین بازارهای گاوی و خرسی اطلاعات جالب توجهی در اختیار تحلیل گر قرار می دهد.

در این مقاله بیان شد که اندیکاتور میانگین متحرک در دو نوع ساده و نمایی در دسترس است که اندیکاتور EMA از اعتبار بالاتری نسبت به SMA برخوردار است به این خاطر که به زمان پیشامد قیمت ها اهمیت می دهد. این اندیکاتور در دو نوع کوتاه مدتی و بلند مدتی بصورت همزان رسم می شود که با استفاده از موقعیت اندیکاتورها نسبت به یکدیگر و همچنین نسبت به نمودار قیمت سهام، میتوان اطلاعات مفیدی از بازار سهم کسب کرد.

آیا این مطلب را می پسندید؟
https://dsarka.com/?p=11587
اشتراک گذاری:
واتساپتوییترفیسبوکپینترستلینکدین
دانش سرمایه آرکا
مطالب بیشتر

نظرات

0 نظر در مورد آموزش کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک MA در تحلیل سهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.